Bear
A estratégia do Fundo BIZ Europa Bear tem por base modelos qualitativos que avaliam e selecionam as obrigações utilizando igualmente modelos quantitativos que protegem a carteira de movimentações nas taxas de juro. Os modelos quantitativos utilizados utilizam inúmeros indicadores macroeconómicos de forma a poder prever com maior sensibilidade possíveis flutuações das taxas de juro ajustando desta forma a exposição da carteira às mesmas. As características das emissões obrigacionistas sobre as quais recai o foco da gestão estão maioritariamente numa pontuação de rating High yield e acumulam a particularidade de aguardarem uma revisão de Outlook num breve intervalo temporal tempo antevendo que a revisão qualitativa por parte das Agências acrescente o valor que estas empresas já traduzem.
Bull
A abordagem do fundo BIZ Europa Bull tem por base um conjunto de algoritmos desenhados para a seleção ótima de ações e em simultâneo garantir os limites de exposição face ao mercado. A estratégia de seleção assenta em capturar rentabilidades elevadas em trends de crescimento de empresas face ao seu setor de atividade
Neste fundo é utilizado um método/algoritmo conhecido habitualmente como Boosted Decision Trees. As BDT são algoritmos já comumente utilizados na área da investigação nomeadamente na física de partículas em problemas classificativos e regressivos devido à grande robustez e capacidade de processamento de informação e larga escala.
O modelo de controlo da exposição tem por base variações dos principais índices europeus de forma a prever períodos de crescimento (Bull Market) ou de queda de mercado (Bear Market). A nossa gestão de risco baseia-se num conjunto de regras claramente definidas e no ajuste constante da carteira condições de mercado em mutação.